Según el Informe elaborado por everis  sobre: 

“El riesgo operacional de las entidades financieras en Latinoamérica ” 

LAS ENTIDADES FINANCIERAS VEN EN LOS SISTEMAS DE MEDICION DEL RIESGO UNA VENTAJA COMPETITIVA 

Para el 80% de las entidades, el cumplimiento regulatorio ha dejado de ser el único impulsor de los cambios, para ser una consecuencia de la implantación de un nuevo esquema de gestión del negocio con el que se podrían evitar pérdidas de hasta 20 millones de euros. 

Madrid, abril 2005. El informe elaborado por Everis entre las principales entidades financieras de Brasil, Chile y México muestra que las entidades latinoamericanas se encuentran en la misma línea que las españolas en cuanto a su preocupación por la medición del Riesgo Operacional.

El estudio centra su análisis en dos aspectos fundamentales del riesgo: dónde se producen las pérdidas operacionales de las entidades y cómo se puede medir y realizar el seguimiento de su evolución.

Tal y como señala el Informe, en las entidades financieras de Latinoamérica conviven dos efectos, la obligación regulatoria, cada vez más cercana y el posicionamiento de las entidades en esquemas de gestión cada vez más completos que les proporcionen ventajas competitivas. A esto hay que añadir que el Riesgo Operacional es uno de los menos tipificados y las estimación que han realizado las entidades de mayor tamaño de este estudio es que sus pérdidas operacionales podrían llegar a superar los 20 millones de euros.

Sin embargo, independientemente del país o segmento analizado, en todas las entidades se han constatado diferencias entre la percepción de las entidades sobre donde están sus focos de atención para el control de Riesgo Operacional y su realidad, que en este caso se ha medido utilizando el coeficiente everis de Riesgo Operacional.

Este coeficiente está calculado en base a dos criterios

• Exposición y vulnerabilidad, que combinados proporcionan una medida de la “fortaleza” de una organización para evitar los eventos de pérdidas operacionales en función de las salvaguardas que tenga previstas.

• Exposición Mitigada y Frecuencia – que conjuntamente miden cuánto puede alcanzar la pérdida potencial de una entidad cuando el evento de pérdidas se produce.

La principal diferencia se produce de manera general porque las entidades identifican de forma intuitiva las áreas críticas sopesando únicamente el valor de su pérdida potencial y no consideran de forma conjunta los dos criterios anteriores. Por ello, en algunos casos, las áreas que las entidades consideran como su foco de atención, son también las que presentan mayor fortaleza y tienen más salvaguardas y, por lo tanto, están suficientemente “controladas”, Las entidades podrían focalizar sus esfuerzos en aquellas en las que alguno de los criterios utilizados en el coeficiente everis están más descompensados.

Áreas con mayor Riesgo Operacional

Las entidades perciben como críticos los siguientes tipos de riesgo: la gestión de procesos, el control de fraude externo y las interrupciones en el negocio y fallos de los sistemas..

Si se analiza la concentración de Riesgo Operacional únicamente por Línea de Negocio, la línea que destaca es la de la Banca de Empresas, que representa un 18% del total analizado siendo la segunda Línea de Negocio en importancia de la región.

El tamaño de la entidad influye en la medida de Riesgo Operacional

A medida que las entidades son de un tamaño mayor muestran un posicionamiento peor en la situación de Riesgo Operacional aunque una mayor madurez en su percepción del Mapa de Riesgo Operacional (mayor afinidad a la realidad). En estas entidades, a pesar de que las pérdidas potenciales pueden ser muy altas, es en las que se presentan menores salvaguardas.

Si atendemos al criterio del país, No existe un patrón para la región ya que Brasil presenta mayor permeabilidad al riesgo mientras que México mayores pérdidas potenciales.. Considerando el coeficiente de Riesgo Operacional global, el mejor posicionamiento lo muestra Chile.

Las entidades apuestan por herramientas avanzadas para la medición del riesgo

Las herramientas que ahora se están utilizando de forma más general son las Auto Evaluaciones (33%) y Mapas de Procesos (23%) ya que son las que permiten mejorar el conocimiento de la organización . Tras este primer paso y de cara a futuro las entidades apuestan por herramientas que permitan gestionar la información de forma completa e integrada. Más orientadas a cuantificar la información obtenida mediante indicadores y Alarmas (31%) y Bases de Datos de Pérdidas Operacionales (33%).

Impactos organizativos de un nuevo modelo de gestión.

Todas las entidades perciben que, una vez conseguido como primer objetivo la concienciación sobre la relevancia e impacto del riesgo operacional, sobre todo en entidades grandes, el principal impacto organizativo que la utilización de la evaluación global del riesgo como medida de gestión puede llegar a tener es es el seguimiento de Objetivos de Control de Riesgo por Areas., que ambará significativamente los esquemas actualmente utilizados para la fijación de objetivos y cálculo de resultados y cumplimiento de los mismos

Ambito del estudio

El análisis efectuado en la banca de Brasil, Chile y México ha supuesto una cobertura media superior al 50% de su sector financiero.

El número de total de entidades analizadas se distribuye en función de su tamaño de forma equitativa en 3 rangos (segmento pequeño, mediano y grande), si bien el 66% del negocio está representado en el Segmento Grande.

La distribución media de las entidades analizadas, atendiendo a las ocho líneas definidas por Basilea corresponde a la de una organización orientada fundamentalmente a la Banca Minorista (43%).